2026. Pemodelan Volatilitas Dan Estimasi Value-At-Risk (VaR) Saham PT Bank Syariah Indonesia Dengan Model GJR-GARCH. Proceedings National Conference Sinesia. 2, 1 (May 2026), 242–252. DOI:https://doi.org/10.69836/ncrcs-sinesia.v2i1.165.